| Titre : | Hommage à P. A. MEYER et J. NEVEU | | Type de document : | texte imprimé | | Editeur : | Paris : Société Mathématique de France | | Année de publication : | 1996 | | Collection : | Astérisque, ISSN 0303-1179 num. 236  | | Importance : | 308 p. | | Langues : | Français Anglais | | Catégories : | 60Gxx
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| | Mots-clés : | martingale d'Azéma bidimensionnelle semigroupe de Jacobi mouvement brownien non-commutatif processus de Bessel formule de Bismut théorie du potentiel | | Résumé : | Cet hommage à Paul André Meyer et Jacques Neveu manifeste leur vaste influence sur la théorie moderne des probabilités à travers dix-neuf travaux de recherche originaux, appartenant à une large gamme de sujets : théorie du potentiel, processus stochastiques classiques et leurs lois, probabilités non-commutatives, estimations de noyaux de la chaleur, entropie, théorie ergodique, transitions de phases, modèles stochastiques des marchés financiers, théorie des excursions. Voici un échantillon de ce cru : C. DELLACHERIE bâtit des fondements élémentaires (mais non-linéaires) de la théorie du potentiel ; F.B. KNIGHT étudie la loi uniforme pour les processus de Lévy ; S.C. HARRIS et D. WILLIAMS traitent de diffusions arborescentes marquées au moyen de martingales et de grandes déviations ; K.R. PARTHASARATHY décrit des champs quantiques auto-similaires en termes de noyaux de Maasen ; J.W. PITMAN et M. YOR présentent de nouvelles identités en loi pour des processus de Bessel ; D.W. STROOCK et O. ZEITOUNI tirent d'une formule de Bismut des estimations de noyaux de la chaleur. | | Note de contenu : | bibliogr. |
Hommage à P. A. MEYER et J. NEVEU [texte imprimé] . - Paris : Société Mathématique de France, 1996 . - 308 p.. - ( Astérisque, ISSN 0303-1179; 236) . Langues : Français Anglais | Catégories : | 60Gxx
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| | Mots-clés : | martingale d'Azéma bidimensionnelle semigroupe de Jacobi mouvement brownien non-commutatif processus de Bessel formule de Bismut théorie du potentiel | | Résumé : | Cet hommage à Paul André Meyer et Jacques Neveu manifeste leur vaste influence sur la théorie moderne des probabilités à travers dix-neuf travaux de recherche originaux, appartenant à une large gamme de sujets : théorie du potentiel, processus stochastiques classiques et leurs lois, probabilités non-commutatives, estimations de noyaux de la chaleur, entropie, théorie ergodique, transitions de phases, modèles stochastiques des marchés financiers, théorie des excursions. Voici un échantillon de ce cru : C. DELLACHERIE bâtit des fondements élémentaires (mais non-linéaires) de la théorie du potentiel ; F.B. KNIGHT étudie la loi uniforme pour les processus de Lévy ; S.C. HARRIS et D. WILLIAMS traitent de diffusions arborescentes marquées au moyen de martingales et de grandes déviations ; K.R. PARTHASARATHY décrit des champs quantiques auto-similaires en termes de noyaux de Maasen ; J.W. PITMAN et M. YOR présentent de nouvelles identités en loi pour des processus de Bessel ; D.W. STROOCK et O. ZEITOUNI tirent d'une formule de Bismut des estimations de noyaux de la chaleur. | | Note de contenu : | bibliogr. |
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Affiner la recherche Interroger des sources externesErgodic theory of random transformations (1986)
Grossissements de filtrations : exemples et applications (1985)
Semi-martingales et grossissement d'une filtration (1980)
