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Calcul stochastique et modèles de diffusions / Francis COMETS (Cop. 2006)

Public ISBD Titre : Calcul stochastique et modèles de diffusions : cours et exercices corrigés Type de document : texte imprimé Auteurs : Francis COMETS, Auteur ; Thierry MEYRE, Auteur Editeur : Malakoff : Dunod Année de publication : Cop. 2006 Collection : Sciences Sup, ISSN 1636-2217 Importance : XI-324 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-050135-9 Langues : Français Mots-clés : calcul stochastique  processus aléatoire  mouvement brownien  martingale  différentielle stochastique  processus de diffusion Note de contenu : index, bibliogr. Calcul stochastique et modèles de diffusions : cours et exercices corrigés [texte imprimé] / Francis COMETS, Auteur ; Thierry MEYRE, Auteur . - Malakoff : Dunod, Cop. 2006 . - XI-324 p.. - (Sciences Sup, ISSN 1636-2217) . ISBN : 978-2-10-050135-9 Langues : Français Mots-clés : calcul stochastique  processus aléatoire  mouvement brownien  martingale  différentielle stochastique  processus de diffusion Note de contenu : index, bibliogr.

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
E1212	COM/CAE 1074	Livre	Enseignement	Salle	Disponible
20619	COM/60/8611	Livre	Recherche	Salle	Disponible

Calcul stochastique et problèmes de Martingales / J. JACOD (1979)

Public ISBD Titre : Calcul stochastique et problèmes de Martingales Type de document : texte imprimé Auteurs : J. JACOD, Auteur Editeur : Berlin : Springer-Verlag Année de publication : 1979 Collection : Lecture Note in Mathematics, ISSN 0075-8434 num. 714 Importance : X-539 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-09253-7 Langues : Français Catégories : 60G45 Mots-clés : probabilité  calcul stochastique  martingale Note de contenu : index, bibliogr. Calcul stochastique et problèmes de Martingales [texte imprimé] / J. JACOD, Auteur . - Berlin : Springer-Verlag, 1979 . - X-539 p.. - (Lecture Note in Mathematics, ISSN 0075-8434; 714) . ISBN : 978-3-540-09253-7 Langues : Français Catégories : 60G45 Mots-clés : probabilité  calcul stochastique  martingale Note de contenu : index, bibliogr.

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
1817	LN 714	Livre	Recherche	Salle	Disponible

Contributions au calcul stochastique / Christophe STRICKER (2000)

Public ISBD Titre : Contributions au calcul stochastique Type de document : texte imprimé Auteurs : Christophe STRICKER, Auteur Editeur : Strasbourg : Université Louis Pasteur Année de publication : 2000 Collection : Publication de l'IRMA, ISSN 0755-3390 Importance : 123 p. Note générale : Thèse Spécialité : mathématiques Langues : Français Mots-clés : processus stochastique  intégrale stochastique  calcul stochastique Note de contenu : références Contributions au calcul stochastique [texte imprimé] / Christophe STRICKER, Auteur . - Strasbourg : Université Louis Pasteur, 2000 . - 123 p.. - (Publication de l'IRMA, ISSN 0755-3390) . Thèse Spécialité : mathématiques Langues : Français Mots-clés : processus stochastique  intégrale stochastique  calcul stochastique Note de contenu : références

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
13885	T/STR/STR	Livre	Recherche	Salle	Disponible

Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance / Damien LAMBERTON (DL 1997)

Public ISBD Titre : Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance Type de document : texte imprimé Auteurs : Damien LAMBERTON, Auteur ; Bernard LAPEYRE, Auteur Editeur : Paris : Ellipses Année de publication : DL 1997 Importance : 174 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7298-4782-1 Langues : Français Mots-clés : mathématique financière  calcul stochastique  mouvement brownien  modèle de Black-Scholes  équation aux dérivées partielles Note de contenu : index, bibliogr. Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance [texte imprimé] / Damien LAMBERTON, Auteur ; Bernard LAPEYRE, Auteur . - Paris : Ellipses, DL 1997 . - 174 p. ISBN : 978-2-7298-4782-1 Langues : Français Mots-clés : mathématique financière  calcul stochastique  mouvement brownien  modèle de Black-Scholes  équation aux dérivées partielles Note de contenu : index, bibliogr.

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
E653	LAM/CAE 589	Livre	Enseignement	Salle	Disponible
16759	LAM/91/7291	Livre	Recherche	Salle	Disponible

Probabilités et potentiel. Chapitres XVII à XXIV / Claude DELLACHERIE (Cop. 1992)

Public ISBD Titre : Probabilités et potentiel. Chapitres XVII à XXIV : processus de Markov (fin). Compléments de calcul stochastique Type de document : texte imprimé Auteurs : Claude DELLACHERIE, Auteur ; Paul-André MEYER, Auteur ; Bernard MAISONNEUVE, Auteur Editeur : Paris : Hermann Année de publication : Cop. 1992 Collection : Actualités scientifiques et industrielles, ISSN 0365-6861 num. 1434 Importance : 429 p. Note générale : Publications de l'institut de mathématique de l'université de Strasbourg ; XX Langues : Français Mots-clés : probabilité  processus de Markov  calcul stochastique Note de contenu : index, bibliogr. Probabilités et potentiel. Chapitres XVII à XXIV : processus de Markov (fin). Compléments de calcul stochastique [texte imprimé] / Claude DELLACHERIE, Auteur ; Paul-André MEYER, Auteur ; Bernard MAISONNEUVE, Auteur . - Paris : Hermann, Cop. 1992 . - 429 p.. - (Actualités scientifiques et industrielles, ISSN 0365-6861; 1434) . Publications de l'institut de mathématique de l'université de Strasbourg ; XX Langues : Français Mots-clés : probabilité  processus de Markov  calcul stochastique Note de contenu : index, bibliogr.

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
22306	DEL/60/10555-XVII-XXIV	Livre	Recherche	Salle	Disponible

Topologies et stabilité en calcul stochastique / Michel EMERY

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Grossissements de filtrations : exemples et applications / Th. Jeulin (1985)

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Continuous strong Markov processes in dimension one / Sigurd ASSING (1998)

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A course in financial calculus / Alison ETHERIDGE (Cop. 2002)

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Elementary stochastics calculus / Thomas MIKOSCH (2003)

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