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An introduction to high-frequency finance / Michel M. DACOROGNA (Cop. 2001)

Public ISBD Titre : An introduction to high-frequency finance Type de document : texte imprimé Auteurs : Michel M. DACOROGNA, Auteur Editeur : San Diego [U.S.A.] : Academic Press Année de publication : Cop. 2001 Importance : XXVI-383 p. Présentation : ill. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-12-279671-5 Langues : Anglais Mots-clés : finance  marché financier  série temporelle financière  économie politique  modèle mathématique  série chronologique Note de contenu : index, bibliogr. An introduction to high-frequency finance [texte imprimé] / Michel M. DACOROGNA, Auteur . - San Diego (U.S.A.) : Academic Press, Cop. 2001 . - XXVI-383 p. : ill. ISBN : 978-0-12-279671-5 Langues : Anglais Mots-clés : finance  marché financier  série temporelle financière  économie politique  modèle mathématique  série chronologique Note de contenu : index, bibliogr.

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
19035	DAC/91/7605	Livre	Recherche	Salle	Disponible
E930	DAC/91/CAE 838	Livre	Recherche	Salle	Disponible

Extreme values in finance, telecommunications, and the environment / Bärbel FINKENSTÄDT (Cop. 2004)

Public ISBD Titre : Extreme values in finance, telecommunications, and the environment Type de document : texte imprimé Auteurs : Bärbel FINKENSTÄDT, Editeur scientifique ; Holger ROOTZEN, Editeur scientifique Editeur : Boca Raton : Chapman & Hall Année de publication : Cop. 2004 Collection : Monographs on statistics and applied probability num. 99 Importance : XIX-405 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-1-58488-411-8 Langues : Anglais Mots-clés : valeur extrême  finance  télécommunication  environnement Note de contenu : index, références Extreme values in finance, telecommunications, and the environment [texte imprimé] / Bärbel FINKENSTÄDT, Editeur scientifique ; Holger ROOTZEN, Editeur scientifique . - Boca Raton : Chapman & Hall, Cop. 2004 . - XIX-405 p.. - (Monographs on statistics and applied probability; 99) . ISBN : 978-1-58488-411-8 Langues : Anglais Mots-clés : valeur extrême  finance  télécommunication  environnement Note de contenu : index, références

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
21084	FIN/62/8953	Livre	Recherche	Salle	Disponible

Kernel methods and estimation of extreme value index / Xiadong JIN (cop. 2008)

Public ISBD Titre : Kernel methods and estimation of extreme value index : with applications to finance Type de document : texte imprimé Auteurs : Xiadong JIN, Auteur Editeur : Saarbru?cken : VDM Année de publication : cop. 2008 Importance : XIII-175 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-3-639-10606-0 Langues : Anglais Mots-clés : méthode de Kernel  valeur extrême  finance Note de contenu : bibliogr. Kernel methods and estimation of extreme value index : with applications to finance [texte imprimé] / Xiadong JIN, Auteur . - Saarbru?cken : VDM, cop. 2008 . - XIII-175 p. ISBN : 978-3-639-10606-0 Langues : Anglais Mots-clés : méthode de Kernel  valeur extrême  finance Note de contenu : bibliogr.

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
21269	JIN/62/8966	Livre	Recherche	Salle	Disponible

Markov decision processes with applications to finance / Nicole BÄUERLE (Cop. 2011)

Public ISBD Titre : Markov decision processes with applications to finance Type de document : texte imprimé Auteurs : Nicole BÄUERLE, Auteur ; Helmut RIEDER, Auteur Editeur : Berlin : Springer-Verlag Année de publication : Cop. 2011 Collection : Universitext, ISSN 0172-5939 Importance : XVI-388 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-3-642-18323-2 Langues : Anglais Mots-clés : processus de Markov  finance Note de contenu : index, références Markov decision processes with applications to finance [texte imprimé] / Nicole BÄUERLE, Auteur ; Helmut RIEDER, Auteur . - Berlin : Springer-Verlag, Cop. 2011 . - XVI-388 p.. - (Universitext, ISSN 0172-5939) . ISBN : 978-3-642-18323-2 Langues : Anglais Mots-clés : processus de Markov  finance Note de contenu : index, références

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
22809	BAU/60/11003	Livre	Recherche	Salle	Disponible

Mathematics in finance / Santiago CARRILLO MENÉNDEZ (cop. 2010)

Public ISBD Titre : Mathematics in finance : UIMP-RSME Lluis A. Santaló Summer School Mathematics in Finance and Insurance July 16–20, 2007 Universidad Internacional Menéndez Pelayo Santander, Spain Type de document : texte imprimé Auteurs : Santiago CARRILLO MENÉNDEZ, Editeur scientifique ; José Luis FERNÁNDEZ PÉREZ, Editeur scientifique Editeur : Providence, R. I. [Etats Unis] : American Mathematical Society Année de publication : cop. 2010 Autre Editeur : Madrid : Real Sociedad Matemática Española Collection : Contemporary mathematics, ISSN 0271-4132 num. 515 Importance : VIII-148 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-8218-4673-5 Langues : Anglais Catégories : 91G20 91G40 91G60 91G80 Mots-clés : finance Résumé : This volume contains survey papers on mathematical finance based on some courses given at the “Lluís Santaló” Summer School of the Real Sociedad Matemática Española, held in July 2007 at the Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Santander (Spain). The primary topics are pathwise approximations of stochastic differential equations, Hedge funds, and credit derivatives. Note de contenu : références Mathematics in finance : UIMP-RSME Lluis A. Santaló Summer School Mathematics in Finance and Insurance July 16–20, 2007 Universidad Internacional Menéndez Pelayo Santander, Spain [texte imprimé] / Santiago CARRILLO MENÉNDEZ, Editeur scientifique ; José Luis FERNÁNDEZ PÉREZ, Editeur scientifique . - Providence, R. I. (Etats Unis) : American Mathematical Society : Madrid : Real Sociedad Matemática Española, cop. 2010 . - VIII-148 p.. - (Contemporary mathematics, ISSN 0271-4132; 515) . ISBN : 978-0-8218-4673-5 Langues : Anglais Catégories : 91G20 91G40 91G60 91G80 Mots-clés : finance Résumé : This volume contains survey papers on mathematical finance based on some courses given at the “Lluís Santaló” Summer School of the Real Sociedad Matemática Española, held in July 2007 at the Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Santander (Spain). The primary topics are pathwise approximations of stochastic differential equations, Hedge funds, and credit derivatives. Note de contenu : références

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
21538	CON/515	Livre	Recherche	Salle	Disponible

Méthodes mathématiques de la finance / Gabrielle DEMANGE (1997)

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Modelling extremal events / Paul EMBRECHTS (Cop. 1997)

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Paris-Princeton lectures on mathematical finance 2002 / Peter BANK (2003)

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Statistical analysis of extreme values / Rolf-Dieter REISS (Cop. 2001)

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Stochastic finance / Hans FÖLLMER (2002)

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